Отговора беше време.

За да е по-лесно да обясня концепцията ще напиша малко пояснения.

Времето си е чисто субективно понятие което се интерпретира от мозъка ни като поредица от последователни събития. Според общата теория на относителността, времето няма независимо съществуване, което да е отделено от поредицата събития, чрез които го измерваме. Относителността на времето се изживява изключително ясно и показателно в сънищата. Въпреки, че това, което виждаме в сънищата ни изглежда, че продължава часове, всъщност се случва само за няколко минути или дори секунди, по време на някой от циклите на мозъка по време на спане. Времето е представа, която зависи изцяло от нашите възприятия и сравнението, което правим между тях.  Например в момента четете този пост. Допуснете, че преди да направите това, сте чели мнение в друга статия. Вие си мислите, че съществува интервал между момента, когато сте чели другата тема, и настоящия момент, и наричате този период "време". В действителност обаче, моментът, в който сте чели другата статия, е частица информация във вашата памет и вие сравнявате настоящия момент с тази, запаметена също във вашата памет, информация и наричате това "време". Ако не бяхте в състояние да направите това сравнение, то представата ви за време щеше да изчезне и единственият момент, който щеше да съществува за вас, щеше да бъде настоящият.

Времето не е нищо друго освен една мярка за променяне разположението на предметите. Това беше определение на някой виден физик, но не мога да се сетя кой беше в момента.

Квантовата механика 2-те теории на относителноста и последния „писък” – струнната теория подкрепят и доказват това. Примерно Айнщайн отхвърля представата за безусловно време – като стабилен и постоянен времеви поток,започващ от минало към бъдеще.  Голяма част от неразбирането на теорията на относителността произлиза от нежеланието да осъзнаем, че усещането за време, подобно на усещането за цвят,мирис, вкус, допир е вид възприятие. Така както вселената е просто една възможна последователност на материални прояви на материята, така и времето е просто една възможна последователност на събития.  Субективността на понятието време е обяснена чрез думите на Айнщайн. Той казва, че преживяванията на един индивид ни изглеждат като серия от събития. В тази серия, простите събития които ние си спомняме, изглежда че са подредени по критерия ‘по-рано’ и ‘по-късно’.  Тогава за всеки отделен индивид съществува времето, или субективното време. То само по себе си е неизмеримо. Всъщност аз мога да свържа числа със събитията по такъв начин, че по-голямото число да се отнася към по-късно събитие.

Ето ви един пример. Да си представим, че сме поставени в една стая с един-единствен прозорец, който е специално проектиран, и ние оставаме там за известен период от време. Да сложим часовник в стаята, чрез който да можем да виждаме количеството време, което е изминало. В същото време нека виждаме от прозореца на стаята как слънцето изгрява и залязва на определени интервали. След няколко дена отговорът, който бихме дали на въпроса колко време сме прекарали в стаята, ще бъде основан както на информацията, която сме събрали от гледането от време на време на часовника, така и от изчисленията, които сме извършили по отношение на това колко пъти слънцето е изгрявало и залязвало. Например ние сме пресметнали, че сме прекарали три дена в стаята. Ако човекът, който ни е поставил в стаята, обаче дойде и ни каже, че сме прекарали само два дни и че слънцето, което сме виждали от прозореца, е било погрешно произведено чрез симулативна машина и че часовникът в стаята е бил специално регулиран да работи грешно, то тогава изчисленията, които сме си направили, ще загубят смисъла си.

Учените глави преди 10-ина години доказаха, че всеки от нас има вътрешен часовник, отчитащ циркадните ритми - периодите на сън и бодърстване в рамките на денонощието. Вътрешният часовник обаче измерва и съвсем малки интервали - от порядъка на милисекунди, в чиито рамки се осъществяват двигателните функции. Биологичните основи на тези процеси са ясни, можем да се досетим каква роля изпълняват във усещането за време.  Този пример потвърждава, че информацията, която имаме за скоростта на преминаване на времето, е базирана на относителни отношения.  Както писах, има ситуации в които скороста на обработваните данни от мозъка се увеличава а от там се забързват и възприятията. Ако примерно при стресова ситуация успеем да видим нещо изключително бързо и реагираме, как би изглеждало това за околните? Виждане в бъдещето? А всъщност какъв е алгоритъма на арбитрирането във форекс ?

Експерти: Ако разгледаме нещата от най ниско ниво ще се досетим, че синтезирането на резултат и „действие” от експерт е свързано със скорост на процесора за обработванните данни, скорост на преминаването на тези данни през шините за инструкции, транслирането в нужния протокол за комуникация през мрежата, технологичната загуба на пакети до брокера тъй като разтоянията предполагат минаването през куп суичове, рутери и т.н. От там имаме същата процедура която трябва да се изпълни при брокера от сървъра който обслужва клиентите.

Няма как 10000000 (примерно) инструкции да се обслужат паралелно.Слагаме и факта за грешка в котировките които се излъчват и вижда,  че наслагването на поредица от микро-процеси ( = време ) водят до по-ниска скорост и разлика в резултата. В крайна сметка се получава така, че два експерта получават и дават информация по различно време за това и имат различен резултат.

Ако направим тест със двата експерта, но да приемат котировки от съседна машина (може и да са произволно генерирани) и пуснеш експертите на две машини със еднакви параметри ще видим, че ще дадат мнооого малка разлика в резултатите си. Правил съм го опитно.

Пак много се раздрънках, но какво би станало ако има начин да се вкара фактора време във системите ни на търговия? За да започнем на търгуваме на форекс ни трябва определено време за да получим технически знания. Трябва време за да си създадем система за търгуване. Присъстваме на пазара в определено време независимо от стила на търгуване. И куп още примери в търговията в които е намесено времето като фактор.

Защо примерно е по-обективно да се работи със тикови графики?

Какво става при бар графика и как това се отразява на индикаторите с които работим?

Какво ще се получи ако се търгува със 2-е „успешни” еднакви системи като разликата да е, че при едната да има някакъв елементарен ММ, а по другата ММ-а да е добре оптимизиран (по-принцип няма как да стане поради много причини). Знаете ли какво ще се получи?

Ще си увеличите времето до фалита. 

Както бях писал преди това, много търговци работят по дадена система известно време и я зарязват (не когато почне да губи), а по техен разчет. Използват вероятностите в своя полза преди да е станало кофти.

Има начини да се получи ориентир за такива вероятни резултати за определен отрязък от време.

Идеята беше време

Технологичните решения при повечето брокери "изглаждат" разликите, но не винаги толкова ефективно.С просто око могат да се засекат разлики от по 5-10 пипса между различни брокери.  Ефективния пазар за жалост е доста далеч от масовия спекулант поради свръх комерсиализацията на форекс.

Все повече се пръкват знайни и незнайни брокери които не дават  ясна картинка за валутния пазар (Forex). Спекулантът вижда някакви котировки, но не знае всъщност, че те са в голяма степен грешни.

По същия начин се отразява и непокриването (веднага) от посредника на клиентските позиции. Ясно е, че форекс е децентрализиран. Добре. Но има "участъци" от системата в които котировките са по-точни от другите. Да не споменавам колко са филтрирани как бъркат индикаторите в ТА. Това се вижда още по-ясно при движения по време на новини. Да не говорим, че информацията за новините достига в различно време до участниците.  Познавам например търговци които не се замислят за задължителната 5 секундната цензура при телевизията. (понякога 5 секунди са много време )

Както и такива които не знаят, че разпространението на данни през сателит има забавяне от порядъка на 400 мс ако е сигнала е DVB капсулиран, плюс още 400 мс в обратната посока, плюс още 100-150 мс време да се обработят и излъчат данните от транспондера на сателита и в крайна сметка се получава изоставане по време. Има и още примери които са по-фрапантни, но ще ги оставя за по-късно.

Като  започнах с това време, за което все говоря, реших да направя малко „вметки” и пояснения за елементи от търговията за които не сте се замисляли (визирам по начинаещите), а са от фундаментално значение за печалба и оцеляване.

Мое мнение е, че пазара има вероятностен характер (всеки може да се убеди ако се порови в материята) и се подчинява на теорията на вероятностите.

Едно важно пояснение: Не съществува абсолютна случайност.

Няма случайности във вселената, няма и на Форекс, но след като не знаем силите, закономерностите и всички причини които влиаят на цената, за нас пазара е „случаен”.

Ще използвам термина „случаен” в кавички, за пример в който не са ни известни всички причини и сили за събитията, и случаен - абсолютна случайност за която не съществува на фундаментална основа , прогноза за състоянията.

Теорията на вероятностите ни казва, че случайно събитие е такова събитие, на което изхода може да се заема от две или повече състояния, като предварително не може да бъде предвидено в какво състояние ще изпадне събитието. Извода е, че резултата от една сделка на форекс винаги е "случаен", защото никога не може да бъде 100% предвиден. Безпорен факт.

Почти всяко едно събитие в този живот и в тази вселена е „случайно” поради ограниченоста на човешката психика и мозък. Дали утре земята ще я съществува?

Ще съществува или не, също е „случайно „ събитие  (има висока вероятност, но не е 100%). Интересното на случайностите е, че при тях има конкретен измерител и той се нарича вероятност. Тази вероятност понякога може да бъде изчислена , но не винаги разбира се.  Вероятността е мярка за това в какъв процент от опитите , случайно събитие води до конкретен резултат при безкраен брой опити.

Примерно, ако твърдим, че имаме 80% вероятност за печеливша сделка, то това означава, че в 80% от случаите сделката ще е печеливша, както очакваме, а в останалите 20% от случаите ще има негативен резултат. Но въпреки това сделката като такава си остава „случайна”, независимо от това, че вече резултата е прогнозируем в определен процент на вероятност.

От тази гледна точка може да каже, че резултатите от търговията на всеки един спекулант на форекс (forex)  са „случайни” (разбира се вероятността може да е и по-голяма от примерно 60%). А след като са „случайни” (т.е не са предвидими на 100 %), значи те задължително се подчиняват на следствията от теорията на вероятностите.

Това е така дори и при 99% познаваемост. Реално теорията на вероятностите се занимава със изследване на извадки от безкраен брой елементи. Само при безкраен брой елементи (опити) може да се изчисли точната вероятност на дадено събитие.

В реалноста обаче размера на извадката винаги е краен поради ограниченоста на субекта, в случая ние като същества или ако щете като търговци които присъстват определен отрязък от време на пазара (forex).

При краен брой събития или елементи истинската вероятност не може да се изчисли. Може да се изчисли само някаква приблизителна стойност, която лежи в някакъв диапазон от допустими стойности.  Точно с това се занимава Статистиката. А ние като търговци на Форекс (forex) ползваме огромна база статистическа информация за търговия. Статистиката използува теорията на вероятностите, но оперира с извадки от краен брой елементи. И използувайки методите на статистиката, ние никога не можем да твърдим резултат със 100% сигурност.

Тоест никога не можем да кажем за дадена стратегия, че сме 100% сигурни в нейната печелившост на пазара (forex). Но можем да кажем, че имаме 70% увереност (или 90% или 60%).най-стресиращото следствие от теорията на вероятностите е, че след като има някаква вероятност нещо да се случи, то все някога се случва, независимо от това колко е малка тази вероятност.

По конкретно: Дори и при търговия със 99% познаваемост, остават 1% губещи сделки. Вероятността от 10 последователни губещи сделки е много малка, но я има и е напълно реална.  Същото важи и за 20 последователни губещи сделки, че и даже за 50-60 и т.н. Просто вероятността става все по-малка и по-малка, но я има и все някога ще се реализира. Което обаче автоматично означава, че при достатъчно продължителна търговия, дори и при 99% познаваемост, резултата винаги е един и същ - загуба на целия акаунт. Просто е въпрос на време да се случи.

Точно поради тази причина в първите ми думи по темата писах, че много успели търговци търгуват по дадена стратегия определено време, със определени краен брой сделки във стратегиите си на търговия. Това е така поради факта, че са изчислили каква е вероятноста за определеното време според параметрите на системата за търговия кривата на баланса да остане в положителната посока.  Т.е. да хванат закономерната част от търовията.

И още едно лошо последствие има и то е: Независимо от това, че дадена вероятност е много малка (примерно 1%), това не означава, че нейното сбъдване е отложено във времето. Например : някакво рядко събитие се случва един път на хиляда години. След 100 експеримента (100 хиляди години) ние най-вероятно наистина ще сме преброили реализиране на събитието средно един път на хиляда години. Но първото от тези сто събития може да настъпи още утре. Това разбира се не променя факта, че вероятността е едно на хиляда.  Най вероятно проблема на повечето спекуланти на форекс (forex) е от факта, че не правят разлика между „случайност” и закономерност. Това е често срещано явление породено от човешката психика. Почти всички хора са обременени от този недостатък. Този момент е изключително важен и трябва да бъде осъзнат .

Реално живота е пълен с милиони „случайности”. Закономерностите които осъзнаваме и разбираме са много по-малко и много трудно се разпознават. Така е устроен нашия мозък, че му е много по-лесно да приема дадена случайност за закономерност. В първите изречения писах за това как мозъка създава механично значение и как търсим логика там където я няма.Тази „случайност” предопределя нашите бъдещи действия, които в повечето случаи са грешни. Ето няколко примера за това:

В любимото ни заведение става престрелка и ние никога не стъпваме там.

Чуваме за 5 търговци със неизпълнени по цена стопове и сменяме посредника превантивно.

Претърпяваме автомобилна катастрофа и спираме да шофираме (или шофираме със страх)

Има още десетки хиляди примери.Общото е факта, че събитието се е случило около нас или пряко със нас, и като при това общата вероятност за това събитие не е променена.

Тогава защо си променяме мнението и даже предприемаме някакви действия? Така е понеже, във всеки от нас е заложено силно недооценяване на реалното положение на ситуациите и това води до нелогични и грешни действия.

Научен факт доказан от психолозите.

Ето и по драстични и обратни примери за изкривяване на обективноста:

Знаем, че пушенето е вредно, но продължаваме да пушим (поне аз J ).

Знаем, че шофирането с голяма скорост увеличава вероятността за катастрофа, но продължаваме да го правим.

Професиите с високо ниво на риск - водолази, летци, съзтезателни шофьори, военни наемници, космонавти и т.н. са стотици пъти по-рискови от останалите. Но въпреки всичко кандидати за такава работа има много. При това не говорим за 100 пъти по-голяма заплата, а за примерно 2-3 пъти по-голяма.

Тук също могат да се дадат хиляди примери. Общото между тях е това, че дадена много висока вероятност силно се подценява.

Всеки си вика: „Точно на мен ли ще се случи" или „Сега точно няма да се случи” И то се случва, при това с ужасяваща периодичност.

Извода от всичко написано по-горе е само един: Във всеки един човек е заложено силно недооценяване на реалността, която ни обгръща.

В резултат на това недооценяване се вземат нелогични (а понякога директно грешни) решения. В резултат на тези грешни решения се предприемат грешни действия, които пък от своя страна често водят до загуба на време, пари, да не говоря за най-лошото.

Отговора е само един: Трябва да се научим правилно да преценяваме действителното положение на нещата. Трябва да сме наясно (доколкото това е възможно) с вероятността на всяко едно събитие и да вземаме решение на база на тази вероятност.

Всякакви емоции и шести чувства се намаляват. В повечето случаи само пречат. Особено като говорим за търговия на Форекс (forex).знаем какво следва от емоционалната обремененост или влияние.

Големият коз е да се отдели „случайноста” от закономерностите. Успешните спекуланти откриват такива закономерности или зависимости проявени на Форекс (forex) пазара и от това печелят.

А другите които си мислят, че са открили или имат необективна и изкривена представа за реалноста, губят. Ето ви едно интересно сравнение, на всякъде се твърди че 95% от спекулантите губят, а едва 5 % са печеливши и то при условие, че се говори за един и същ дискрет от време.  Знаете ли какъв е процента на професиите: летци, космонафти, водолази, миньори и т.н ? Те заемат 5 % от общия процент, другите професии съставляват другите 95%, съвпадение може би.

Поредното научно откритие доказва, че човек използва 5 % от мозъчния си капацитет и възможности (не 8% както се смяташе досега). Отново съвпадение.

Убеден съм, че печелившия форкс  спекулант трябва да търси силни зависимости. След като ги намери, трябва да се убеди, че това наистина са зависимости, а не „случайности”. Чак след това трябва да ги вкара в методика и система на търговия и най накрая да състави подходящ ММ. Само тогава може да приеме, че ще печели от пазара в реалната търговия.

Ето няколко груби грешки и проблеми на голяма част от спекулантите :

- Не са намерили никакви зависимости във поведението на пазара (Forex).

- И да са намерили някакви, не отчитат факта че тези зависимости трябва да имат постоянна величина. В противен случай откритите зависимости работят определено време и след това се квалифицират към „случайностите”.Следва да се пишат книги за минала слава  ( с изключения).

- Четат много литература с описани открити зависимости и не си правят труда да ги проверят според критериите на теорията на вероятностите.

- Проверяват зависимости, но допускат неща, които са се случили малък брой пъти. Това автоматично превръща зависимостите в „случайности”. Резултата е ясен на всички.

- Мислят си, че с подходящ ММ могат да се застраховат в губещия период (който реално не знаят колко ще бъде и кога ще е ).

- Не знаят какъв е основния механизъм на пазара (Forex). Именно от какво се движи цената.

- Имат достатъчно опорочена от графиките представа за движението на цената.

Пропускат фактора време.

- Не знаят по какъв критерий се определя дадена система за търговия дали е печеливша.

- Не отчитат психологическите и природни недостатъци на АЗ-а.

- Психически са обременени при загуба на акунт (и) най общо - ролята на емоциите.

- Нямат достатъчно богата информационна библиотека (умствена) и практика за да имат конкретно решение при нова ситуация която не са виждали.

- Живеят с илюзии и предразсъдъци, че са по-умни и компетентни от останалите.

И още, още много, но ще спра до тук за да мога да поясня горните заключения.

Професионалистите прибират парите именно на такива като тях. В противен случай нямаше да има пазари.

В писанията по-горе за вероятностите съм заимствал от идеи на Росимир Матеев